Ist es demzufolge denn generell sinnvoll ausschließlich Geräte mit Schutzklasse I bzw. Verbindung zum Schutzleiter (und integriertem Netzteil) zu verwenden?
Nein, das macht sicherheitstechnisch keinen Unterschied, solange deine Elektroinstallation in Ordnung ist.
Wenn du aber Pfusch am Bau in deiner Elektrik hast, sind Geräte der Schutzklasse II sogar besser, weil durch deren doppelte Isolierung sichergestellt ist, dass keine spannungsführenden Komponenten berührt werden können, so dass die fehlende Erdung keine Bewandnis hat.
Wenn du aber eine Elektroinstallation mit verpfuschter Erdung hast, sind SK I Geräte (die eine Verbindung zum Schutzleiter haben) unter Umständen ein Risiko, vor allem wenn der Pfusch so groß ist, dass auf dem Schutzleiter eine gegen Erde verschiedene Spannung anliegt.